米国株ポートフォリオ作成時のおすすめツール！Portfolio Visualizerの使い方を解説

Portfolio Visualizerとは米国株・ETFなど複数銘柄を組み合わせてバックテストを行えるツール

「Portfolio Visualizer」では米国株(ETFを含む)を自分好みの比率で組み入れたポートフォリオが過去どんなパフォーマンスをしてきたのかを検証(バックテスト)することができます。

長年S&P500の上位に君臨する「Microsoft」(青)
人気抜群の米国高配当ETF「VYM」(赤)
長期米国債を集めたETF「TLT」(黄)

Microsoft→144,709ドル
VYM→44,088ドル
TLT→15,891ドル

CAGR：年平均成長率
Stdev：標準偏差
BestYear：最も良かった年の成績
WorstYear：最も悪かった年の成績
MaxDrawdown：最大下落率
SharpeRatio：シャープレシオ
SortinoRatio：ソルティノレシオ
USMktCorrelation：相関係数

またこれらの銘柄を組み合わせた場合のバックテストも行うことができます。

どのくらいのリスクがあって
どれくらいのリターンが見込めるか

Portfolio Visualizerでバックテストする方法(必要情報入力画面)

基本的に「期間」「開始年度」「終了年度」「初期投資額」が入力できていればOK

あとは「Analyze Portfolios」をタップすればパフォーマンスが表示されます。

ここからは細かな設定に関して説明します。(必要がなければ読み飛ばしてください)

積立や取り崩しなどを考慮する場合

①「cashflow」の項目で以下から選択

Contributefixedamount→定額積立
Withdrawfixedamount→定額取り崩し
Withdrawfixedpercentage→低率取り崩し

②次に詳細条件を設定

リバランスを考慮する場合配当金(分配金)の再投資を設定する場合

バックテスト結果画面の解読方法

Final Balance：最終残高
CAGR：年平均成長率
Stdev：標準偏差
Best Year：最も良かった年の成績
Worst Year：最も悪かった年の成績
Max Drawdown：最大下落率
Sharpe Ratio：シャープレシオ
Sortino Ratio：ソルティノレシオ
US Mkt Correlation：相関係数

CAGR(年平均成長率)

対象期間における年間の 平均リターンをあらわす。

1年後→11,000円
2年後→12,100円
3年後→13,310円
4年後→14,641円
5年後→16,105円
10年後→25,937円
20年後→67,275円

全米株式ETF「VTI」のCAGRは10.67%

全世界株式ETF「VT」のCAGRは10.32%。

ちなみにCAGRを使って将来の資産額を想定したい場合は、「終価係数」や「年金終価係数」を使えば簡単に求めることができます。

終価係数とは現在の金額が一定期間後いくらになっているか求める際に用いる係数＜例＞初年度に100万円を一括投資し、年利3%で運用した場合の10年後の金額は？「1.344」という年金終価係数を使って計算。100×1.344＝10年後の金額は134.4万円となります。年金終価係数とは毎年一定金額を積み立てた場合の、一定期間後の元利(元本とリターン)合計を求める際に用いる係数＜例＞年利3%で毎年100万円を積み立てた場合の10年後の金額は？「11.464」という年金終価係数を使って計算。100×11.464＝10年後の元利合計は1146.4万円となります。

Stdev(標準偏差)

リスクの大きさをあらわす指標で、 68%がその範囲内に収まるという概念です。

期待リターンから10%上振れすれば15%
期待リターンから10%下振れすれば－5%

Max Drawdown(最大下落率) Sharpe Ratio(シャープレシオ)

簡単に言うとシャープレシオが高いほど、リスクの割にリターンが得られるということ。

シャープレシオの計算式 (ポートフォリオ収益率－無リスク資産収益率)÷ポートフォリオの標準偏差(リスク)

この場合、数値の高いA株のほうがシャープレシオが高く、リスクの割に効率的な運用ができることがわかります。

Sortino Ratio(ソルティノレシオ)

元来リスクとは上振れ下振れ両方のことを指しますが、ソルティノレシオでは下落した時だけのリスクを考慮して、リスクに見合ったリターンが得られているかを判断します。

ソルティノレシオの計算式 (ポートフォリオ収益率－無リスク資産収益率)÷ポートフォリオの下方リスク

Market Correlation(相関係数)

「＋1」に近づけば近づくほど相関性が増す
「0」に近づけば近づくほど相関性がなくなる
「－1」に近づけば近づくほど逆相関になる

例えば、ゴールドをファンド化した「GLD」というETFの場合、S&P500に対する相関係数は「0.09」。つまり米国株式市場と関係のない値動きをするということです。

一方で高配当米国ETF「VYM」の場合、相関係数は「0.93」。つまり市場と似たような値動きをするということです。

まとめポートフォリオを組む際はバックテストをすると納得感を持って投資できる

有名投資家がおすすめしてたから
情報誌に上がっていたから
SNSで人気のある銘柄だから

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銀行にて資産運用に失敗した過去を持つが現在の含み益は4桁万円。年間配当は120万円超え。配当株投資を始める方の「失敗する確率」限りなく「ゼロ」にすることを目標に記事執筆中。

・投資歴 12年(失敗経験多数) ・AFP認定者、簿記資格も保有・「日」「米」併せて約100銘柄を保有中

その様子は別ブログで執筆中。「こるきち農業」で検索

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